Кредитование в коммерческом банке

     Одно  из новшеств, которое широко используется ЗАО «Райффайзенбанк» - это принудительное добавление к кредиту обязательного страхования жизни. Как правило, в таких случаях параллельно используются две программы – со страхованием и без. В первом варианте эффективные ставки могут быть выше. Однако, нет указания на то, что страхование жизни заемщика является обязательным (в отличие от страхования залогового имущества), ведь этот платеж иногда достигает 10% от суммы кредита. Это навязанная услуга. Не трудно догадаться, что страховые выплаты пойдут в банк. Тогда возникает вопрос: кого страхуют – заемщика или банк?

     Кредитная история заемщика – понятие не новое в кредитовании. Данный метод популярен в кредитовании юридических лиц, мы же рассмотрим эффективность данного метода, применяя его при кредитовании физических лиц.

     Одно  из направлений снижения кредитных  рисков лежит в стандартизации требований и математическом моделировании  кредитоспособности и создании соответствующего компьютерного обеспечения.

     Неудовлетворительная  кредитная история является вполне достаточным аргументом для отказа в предоставлении кредита.

     Стандартизация  и формализация кредитной истории  совершается по такому алгоритму:

     а) отбор критериев оценки;

     б) формулировка требований;

     в) формализация (математическое описание) требований, которая дает возможность оценить кредитную историю в баллах.

     Математическое  моделирование кредитоспособности, составляющей которой является оценка кредитной истории, показало, что ее удобно проводить по 100-балльной шкале. Минимальная допустимая оценка составляет 60 баллов.

     Существуют  следующие критерии оценки кредитной истории:

     а) наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;

     б) длительность кредитной истории;

     в) наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории;

     г) сумма кредитования на протяжении кредитной истории, и ее соотношение с суммой запрашиваемого кредита.

     В соответствии с отобранными критериями сформулированы такие требования:

     а) не допускается наличие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;

     б) максимальная оценка возможна при длительности кредитной истории не менее пяти лет;

     в) если срок просроченности или пролонгации кредитов на протяжении кредитной истории составил не менее 12-ти месяцев для долгосрочных кредитов и/или 6-ти месяцев для краткосрочных – общая оценка кредитной истории не может превышать 60-ти баллов;

     г) максимальная оценка по четвертому критерию возможна, если отношение между объемом выполненных заемщиком кредитных обязательств на протяжении кредитной истории и суммой запрашиваемого кредита не меньше 3.

     Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе анализа кредитных дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже настал. При необходимости критерии и соответствующие им требования могут дополняться и уточняться.

     Общая формула оценки кредитной  истории Оц_i имеет следующий вид: 

      Оц_i=Оц_n+(Оц_m+ Оц_с) П_д П_к, (3.2) 

     где Оц_n – оценка наличия или отсутствия просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки (наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);

     Оц_m – оценка продолжительности кредитной истории, баллы (0 Оц_m 20);

     Оц_с – оценка соотношения между суммой погашенных кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0 Оц_m 20);

     П_д(к) – поправка на наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0 П_д(к) 20). 

     Оц_m=4T_i 20, (3.3) 

     где Т_i – длительность кредитной истории, год. 

     Оц_с = 20/3(К_о – Заб)/К_з 20, (3.4) 

     где К_о – кредиты, полученные от банка на протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;

     Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден. ед.;

     К_з – запрашиваемый кредит; 

     П_д = 1 – Т_д / 12 0, (3.5) 

     где Т_д – максимальный срок просрочки или пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы. 

     П_к = 1 – Т_к / 6 0, (3.6) 

     где Т_к – максимальный срок просрочки или пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.

     Рассчитаем  кредитную историю для двух заемщиков. Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной практики. Отметим, что фамилии заемщиков  – условные. Допустим, что в ЗАО «Райффайзенбанк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики Волобаев О.В. и Пашин П.В. (Таблица 10)

     Таблица 10.

     Запрашиваемые кредиты

 

     Оба заемщика являются клиентами ЗАО «Райффайзенбанк», их кредитная история отображена в Таблице 11.

     Таблица 11.

     Кредитная история заемщиков

 

     Следовательно, оценка кредитных историй Волобаев О.В. и Пашин П.В. является такой:

     Волобаев О.В.:

     Оц_i = 60 + (20 + 20) 1 1 = 100 баллов.

     Пашин П.В.:

     Оц_i = 60 + (12 + 14,14) 1 0,5 = 73,07 балла.

     Возникает вопрос, насколько адекватным является именно такой способ оценки кредитных  историй заемщиков.

     Известно, что критерием истины является практика. Применяя корреляционно-регрессионный  анализ, мы сопоставили оценки кредитных  историй заемщиков на дату заключения ними кредитных договоров с уровнем дальнейшего выполнения этими заемщиками своих кредитных обязательств по займам, срок полного погашения которых настал. После статистической обработки информации составили такую систему уравнений:

      .

     Ее  решение определило зависимость  между оценкой кредитных историй  заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств:

     

     где - теоретический (наиболее вероятный) уровень выполнения кредитных обязательств заемщиками в зависимости от оценки их кредитных историй, %;

     х – оценка кредитной истории, баллы.

     Следовательно, между оценкой кредитных историй  заемщиков и уровнем выполнения ними своих кредитных обязательств существует прямая зависимость: если оценка кредитной истории достигает 76,447 балла и выше – кредитный риск минимизируется; при снижении оценки до 60 баллов ожидаемый уровень выполнения кредитных обязательств падает до 89,6%.

     Теснота связи между исследуемыми переменными  определена вычислением коэффициента парной корреляции .

     Довольно  высокое значение коэффициента парной корреляции свидетельствует об адекватности выбранного способа оценки кредитных  историй и существенной зависимости  уровня возвращения кредитов от такой  оценки.

     Приведенная методика показала эффективность проведения оценки кредитной истории заемщика для принятия решения о выдаче кредита, либо отказе о его выдаче с целью избежания риска не возврата кредита. Приведенный пример показал, что оба заемщика могут получить запрашиваемые кредиты, т.к. оценка их кредитной истории превышает минимальное значение.

     Применение данной методики оценки кредитной истории заемщика в ЗАО «Райффайзенбанк» положительно повлияет на кредитную деятельность банка.

     Рассчитаем  непокрытый риск по заёмщикам отделения Люблино ЗАО «Райффайзенбанк». Для этого воспользуемся данными кредитного портфеля (Таблица 12).

     Таблица 12.

     Кредитный портфель по отделению Люблино ЗАО «Райффайзенбанк» на 01.07.2009 г.