Методи зниження кредитного ризику комерційного банку в період ринкової нестабільності

Рушійною силою  стратегії у використанні розробленої  кредитної політики є платоздатність позичальника банку. Тобто сьогодні банки прагнуть зменшити свої ризики, стосовно повернення суми займу та відсотків за нею. 

Кризова ситуація в країні значно погіршила стан банківської системи, на сьогодні НБУ з метою забезпечення схоронності активів та капіталу при загрозі платоспроможності призначено тимчасову адміністрацію в 11-ти банках України:

1. АБ « Банк регіонального розвитку»

2. ВАТ „Родовід  Банк” 

3. ВАТ „БІГ  Енергія” 

4. ТОВ „Укрпромбанк” 

5. АКБ „Національний  кредит” 

6. ВАТ КБ „Причорномор’я” 

7. АКБ «Київ» 

8. ТОВ „Західінкомбанк”

9. АКБ «Одесса-банк»

10. АКБ «Трансбанк»

11. ВАТ КБ «Надра» (який є базою проходження виробничої практики)

 

№ з/п	Назва банку	Місцезнаходження  банку
1	Акціонерний комерційний  агропромисловий банк "Україна"	м.Київ
2	Акціонерний комерційний  Український банк "Відродження"	м.Київ
3	Акціонерний комерційний банк "ГАРАНТ"	м.Київ
4	Комерційний акціонерний  банк "Інтерконтиненбанк"	м.Київ
5	Акціонерне  товариство "Градобанк"	м.Київ
6	Акціонерний банк "Аллонж”	м.Київ
7	ТОВ "Київський  універсальний банк"	м.Київ
8	Відкрите акціонерне товариство "Європейський банк розвитку та заощаджень"	м. Сімферополь
9	Акціонерний комерційний  банк "Прем’єрбанк”	м.Дніпропетровськ
10	Донецький акціонерний  банк "Донвуглекомбанк"	м. Донецьк
11	Закарпатський акціонерний комерційний банк "Лісбанк"	м.Ужгород
12	КОМЕРЦІЙНИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "СЛОВ’ЯНСЬКИЙ"	м.Запоріжжя
13	Комерційний банк "Княжий”	м.Рівне

Ще більше банків, на сьогоднішній час знаходяться в стані ліквідації:

 

В таких умовах досі діючими залишаються лише найбільш конкурентоспроможні банки. До джерел конкурентної сили слід віднести: достатність капіталу банку, якість його активів, забезпеченість висококласними спеціалістами, інформаційне забезпечення, технологічне забезпечення та спадкоємство пропонованих операцій та послуг.

Ключовим фактором надійності і конкурентоспроможності банківської системи в ринковій економіці, а крім того ще й в кризовому становищі є достатність капіталу. В банківській практиці достатність капіталу тісно пов'язана з адекватністю останнього, яка має відношення до обсягу акціонерних коштів з метою підтримки його діяльності. Не існує єдиного рівня необхідних коштів різних типів банків. Розмір власного  капіталу залежить, перш за все, від розміру балансу та типу бізнесу, в якому вони працюють, а також від політики банку в умовах конкурентного середовища. Зрозуміло, чим більш ризиковим є кредитний портфель, тим більше потрібно акціонерних коштів для підтримки його діяльності. Разом з тим, надмірна "капіталізація" банку, яка проходить через випуск акцій, тобто збільшення власних коштів, порівняно з оптимальною потребою, може негативно вплинути на його діяльність. Таке положення приводить до порівняно дорогого способу фінансування потреб банку. Як правило, дешевше і вигідніше залучити кошти вкладників, чим нарощувати власний капітал. Тому керівники окремих банків прагнуть знайти оптимальне співвідношення між власним капіталом та іншими статтями балансу з врахуванням проблеми "прибуток-ризик".

Наявність ресурсів в банку є основним для проведення кредитної політики. Якщо кредитна операція є доходною і менш ризикованою, то банк може збільшити обсяг грошових коштів, які призначені для кредитування, якщо ризики будуть надмірними, обсяг кредитних операцій суттєво скоротиться.

ВАТ КБ «Надра» надає кредити  суб’єктам кредитування всіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передумовлених кредитним договором. Основними з них є: забезпеченість, зворотність, терміновість, платність і цільова спрямованість.

Ключовим аспектом при  прийнятті рішення про надання  кредиту є готовність і можливість Позичальника (його керівництва і власників) виконати свої зобов'язання за кредитним договором, своєчасно повернути кредит і сплатити відсотки. При видачі кредиту позичальникові у розмірі, що перевищує 10% власного капіталу банку (великі кредити), банк повідомляє про кожному подібному випадку в НБУ. Жоден з наданих кредитів не може перевищувати 25% власних коштів банку.

Банк надає  кредити в національній та іноземній  валюті. Фізичні особи можуть отримати кредити у доларах і євро, якщо мають  доходи у відповідній валюті.

Банк не надає кредити  на:

• покриття збитків господарської діяльності позичальника;
• формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших господарських товариств. 

При визначенні можливості кредитування, Банк особливу увагу  приділяє кредитоспроможності клієнта-позичальника і при цьому проводить аналіз критеріїв та аспектів кредитуємого проекту.

В основу оцінки кредитоспроможності  покладені наступні основні критерії та аспекти:

• По Бізнес-ризику:

 Загальний  стан бізнесу позичальника та зовнішнє середовище:

• дані по галузі і характеру діяльності позичальника свідчать про те, що позичальник надалі буде мати стійке положення на цьому ринку;

• позичальник має свою нішу на ринку;

• позичальник веде аналіз своїх головних конкурентів (збір галузевої інформації, маркетингові дослідження);

• у позичальника усталені, тривалі відносини з постачальниками і клієнтами;

позичальник має  всі необхідні дозволи, ліцензії для поточної і майбутньої діяльності;

• справжня і  планована діяльність позичальника відповідає його статуту;

• позичальник  не перебуває в судових або  інших розглядах, негативні наслідки яких можуть поставити під загрозу  його платоспроможність.

Якість управління і готовність менеджменту позичальника обслуговувати й погашати кредит:

• у позичальника дослідне, компетентне і комунікабельні керівництво;

• в компанії позичальника організована наступність  управління;

• при управлінні компанією позичальника простежуються  гнучкість і реалістичний підхід;

• у позичальника є певний досвід роботи, особливо в кредітуемом бізнесі. Характер кредиту:

• призначення  і сума кредиту відповідають напрямку і масштабу діяльності позичальника;

• кредит береться саме на ті цілі, які вказані в  заявці і немає підстав припускати, що кредит під оборотні кошти буде використано на інвестиції, або частину грошей опиниться у руках недобросовісних дебіторів;

• позичальник  бере участь своїми власними коштами  у проекті.

• З фінансового ризику:

• позичальник  має стабільне фінансове положення  і може вільно обслуговувати свій борг (як відсотки, так і суму кредиту) з власних ресурсів, надходжень від поточної діяльності;

• позичальник  має позитивну кредитну історію  в інших банках;

• при фінансовому  аналізі кредитуємої угоди позичальника врахований валютний ризик.

У банку здійснюються наступні операції, яким притаманний кредитний ризик:

1. Банківський  кредит (у тому числі кредитні  лінії, овердрафти, бланкові кредити,  гарантійні та документарні операції  клієнтів банку та інших банків, облік векселя, покупка зобов'язань уряду України, інших країн та емітентів, кредитування приватних осіб).

2. Лізинговий  кредит.

3. Консорціумний  кредит.

На сьогодні основними клієнтами банку нижче перераховані позичальники за умови, що вони задовольняють встановленим у банку критеріям кредитоспроможності:

1. Фізичні особи.

2. Дрібні підприємства  і підприємці без утворення  юридичної особи.

3. Великі та  середні, приватні та державні  підприємства. 

 

 

З метою зменшення ризику не повернення кредиту і нарахованих  відсотків, банк здійснює видачу кредиту позичальника при наявності відповідного забезпечення:

• застави (рухомого майна, іпотеки, цінних паперів, майнових прав);

• гарантії;

• поруки.

Не рекомендується бланкової кредитування фізичних осіб наступних категорій:

• особи, які  не мають постійного місця роботи (за винятком пенсіонерів);

• особи, які  мають негативну кредитну історію;

• особи, які  мають непогашену (не зняту) судимість  і знаходяться під слідством.

Суми кредитів, а також лімітів кредитування не можуть перевищувати:

• 90% від суми застави майнових прав на грошові кошти;

• 70% від ліквідаційної  вартості нерухомості та цілісних майнових комплексів, що пропонуються в заставу;

• 50% від ліквідаційної  вартості обладнання, товарів в обороті  та іншого майна, що пропонується в  заставу.

Розмір процентної ставки за користування кредитом визначається в залежності від вартості кредитних  ресурсів, за рахунок яких надається  кредит, строку кредиту, виду та ліквідності  забезпечення, попиту і пропозиції на кредитному ринку в конкретному  регіоні, а також інших факторів з таким розрахунком, щоб сума отриманих доходів повністю покривала витрати банку по залученню коштів, на ведення банківської діяльності та забезпечувала одержання доходу.

Але, на даний час починаючи з 10 лютого Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в банк «Надра» і призначив тимчасовим адміністратором Валентина Жуковська, у зв'язку з чим він повністю припинив кредитування своїх клієнтів. Як повідомлялося в березні, банк Надра закрив 77 відділень і звільнив кілька тисяч співробітників. 17 квітня Банк «Надра» був включений Кабінетом міністрів в перелік банків, які підлягають рекапіталізації за рахунок держави.

Після початку кризи банк "Надра" став вже шостим українським  банком, в якому введена тимчасова  адміністрація НБУ. До цього така участь спіткала "Промінвестбанк", "Укрпромбанк", банки "Київ", "Причорномор'я" та "Національний кредит".

Вийти з глухого кута фінансової кризи поки що вдалося тільки "Промінвестбанк" - за рахунок фінансів нового власника. 

Слід відзначити, що державна влада намагається не допустити банкрутства банку, так як банк займає 9 позицію в рейтингу Асоціації українських банків по співвідношенню активів і зобов'язань, що свідчить про його масштаби, до того ж більшістю його клієнтів  є фізичні особи. Його активи перевищують 30,5 мільярдів гривень, а зобов'язання менше майже на 2 мільярди. На рахунках в банку зберігається 9,5 мільярдів гривень депозитів. Вкладники не зможуть отримати ці гроші навіть після закінчення терміну внесків, поки діє тимчасова адміністрація. Якщо банки по типу ВАТ КБ «Надра» не зможуть вистояти перед дестабілізуючими чинниками кризи, і понесуть банкрутство це може не тільки відіграти значну негативну роль на всій банківській системі країни, але й спровокувати сильну недовіру до банків посеред населення, що також є негативним фактором.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Управління  ризиком як необхідний елемент  антикризового  менеджменту банку.

 

В останні роки різко зросла ступінь та роль кредитного ризику для українських комерційних банків. Проблема кредитних ризиків залишається однією з основних, які викликають серйозні труднощі в роботі банків. На величину кредитного ризику в нашій країні впливають як макро-, так і мікроекономічні фактори. До числа найважливіших макроекономічних факторів, що вплинули на зростання кредитних і інших ризиків банківської діяльності в Україні слід віднести:

- високий рівень  економічного ризику як наслідок  економічного, політичного та соціального  кризи в країні;

- особливе значення  кредитних операцій банку, як одного з найважливіших видів діяльності українських банків і основного джерела їхнього доходу;