Совершенствование некредитной деятельности коммерческого банка

В течение последних трёх лет Альфа-Банк входил в число пяти лучших банков по всем рассматриваемым критериям, что говорит о достаточности его ресурсной базы для предложения консалтинговых услуг по информационно-коммуникационным технологиям и связанным вопросам.

Первое направление межбанковского консалтинга предусматривает, что специалисты Альфа-Банка могли бы оказывать другим банкам содействие при выборе поставщиков IT-услуг, предварительном и текущем тестировании программно-аппаратных комплексов, а также давать профессиональные рекомендации по регулированию операционного и других видов рисков.

Банки вправе использовать продукты и услуги как зарубежных, так и  российских поставщиков. Зарубежные поставщики предлагают достаточно надёжные, многофункциональные  и производительные программные решения, обеспечивающие возможность повышения эффективности деятельности банка за счёт быстрого внедрения новых продуктов. Однако такие системы относительно дороги и не всегда позволяют быстро адаптировать бизнес-процессы к меняющимся требованиям российского законодательства. Кроме того, отмечается общее негативное стремление кредитных организаций сокращать IT-бюджеты в условиях мирового финансового кризиса. Поэтому банки отдают предпочтение отечественным программным продуктам, которые являются не менее функциональными и гибкими. Кредитные организации также имеют право применять собственные программные разработки, что можно считать дополнительным конкурентным преимуществом. По оценке CNews Analytics, в 2008 году доля автоматизированных банковских систем российских поставщиков составляла около 80%, доля собственных разработок банков — около 10% [41].

На рынке аппаратного обеспечения  наблюдается обратная ситуация: подавляющее  большинство банков применяет зарубежное оборудование.  
В первую очередь это касается телекоммуникационных систем: до 90% цифровых станций являются импортными. Специалисты Альфа-Банка могли бы способствовать практике широкого использования российских продуктов, так как по своим возможностям некоторые из них не уступают зарубежным аналогам от ведущих мировых производителей и являются более выгодными  
в плане затрат на обслуживание и техническую поддержку.

В процессе совершенствования программно-аппаратного  комплекса банка необходимо проводить  предварительное нагрузочное тестирование всех новых компонентов, а также системы в целом. Следует выбирать более устойчивые компоненты с высокой пропускной способностью и возможностью одновременной обработки нескольких потоков данных. Это позволит значительно снизить риск нарушений непрерывной работы банка и предотвратит возникновение дополнительных операционных издержек  
в будущем. В противном случае банк может столкнуться с рядом неблагоприятных последствий. Примером является масштабный сбой программного обеспечения, затронувший треть московских офисов Сбербанка России 20 июля 2009 года. При обновлении некоторых компонентов автоматизированной системы банка тестирование не было осуществлено заранее. Возросшая нагрузка привела к невозможности выполнения операций по вкладам в течение нескольких часов.

Не менее важным является проведение текущего тестирования автоматизированных банковских систем и применение современных  методов управления операционным риском. Актуальность этого обусловлена  участившимися случаями нарушений  в различных сегментах деятельности крупных банков. Например, в Сбербанке России 20 августа 2009 года был зафиксирован технический сбой в комплексе проведения брокерских операций, 29 декабря произошло дублирование некоторых операций в системе обслуживания банковских карт, а 31 декабря было приостановлено осуществление платежей и денежных переводов. Экономические потери Сбербанка в каждом из случаев оказались небольшими, однако такая ситуация позволяет предположить, что услуги Альфа-Банка по минимизации операционного риска и предотвращению репутационных убытков могли бы быть востребованными даже в крупнейших банках.

В соответствии со вторым направлением межбанковского консалтинга специалисты  Альфа-Банка могли бы консультировать  другие банки  
по вопросам выбора систем информационной безопасности, в том числе компонентов, не допускающих несанкционированное использование ресурсов и обеспечивающих защиту от внешних угроз.

Наличие проблем в данной сфере  подтверждает тот факт, что в последнее  время всё чаще фиксируются попытки  проникновения извне в компьютерные сети кредитных организаций, их перегрузки и выведения из строя. Например,  
в августе 2009 года компания Orange Business Services зарегистрировала и отразила несколько атак типа «отказ в обслуживании» на системы интернет-банкинга четырёх крупнейших российских банков. По словам экспертов, организация атаки на корпоративные сервисные ресурсы «обходится всего  
в несколько тысяч долларов, в то время как репутационный ущерб может достигать сотен тысяч долларов» [25]. Банкам следует использовать средства обнаружения уязвимостей сетей, анализаторы сетевых атак, средства шифрования данных и другие инструменты поддержания безопасности.

Необходимо отметить, что контроль за использованием кредитными организациями  IT-услуг также осуществляет Центральный банк Российской Федерации: банки должны в двухнедельный срок уведомлять Банк России  
об изменениях в применяемых технологиях. Среди индикаторов, представляющих интерес для Центрального банка: внедрение регламентов и методических документов по системному мониторингу и аудиту, управлению рисками, связанными с интернет-банкингом, наличие многоуровневой системы межсетевой защиты, использование сертифицированных средств цифровой подписи и одноразовых идентификаторов в качестве паролей для клиентов, степень надёжности фирм-разработчиков программных продуктов [7, 17].

Специалисты Альфа-Банка могли  бы проводить независимые экспертизы и давать оценки соответствия информационной безопасности российских кредитных  организаций отраслевым требованиям  Банка России (в том числе вышеупомянутому стандарту ИББС-1.0), а также частным стандартам в этой области (например, ИББС-2.3 — по обеспечению безопасности персональных данных) [9–16]. Немаловажным аспектом информационной безопасности также является добросовестность поставщиков IT-услуг. По рекомендациям Центрального банка, кредитным организациям, привлекающим сторонние специализированные организации для выполнения отдельных работ, необходимо следить за тем, чтобы их действия соответствовали законодательству и другим актам [17]. Специалисты Альфа-Банка могли бы информировать другие банки о качестве услуг на рынке информационных технологий и об уровне надёжности поставщиков.

Третье направление межбанковского консалтинга предполагает проведение комплексных исследований по вопросам повышения производительности труда специалистов в других банках на основе корректировок применяемых инструментов и технологий. Результаты таких исследований могут быть представлены в виде карт проблемного анализа (см. таблицу 15).

Таблица 15

Пример карты проблемного анализа программно-аппаратного комплекса банка

Главным преимуществом межбанковского консалтинга в сфере IT является широкий круг целевых клиентов, в число которых входят не только крупные банки, занимающиеся поиском возможностей для снижения затрат, но и кредитные организации средней величины, совершенствующие свою информационную инфраструктуру, а также малые банки, не имеющие возможности содержать собственные IT-службы.

По нашим оценкам, ёмкость рынка таких услуг достигает 600–900 млн рублей, поэтому расширение консалтинговой деятельности может привести к увеличению стабильных ежегодных доходов Альфа-Банка от соответствующих операций не менее чем в 3 раза, а также будет способствовать улучшению показателей рентабельности банка (ожидаемый прирост рентабельности активов — 0,2 процентных пункта).

3.2. Оптимизация политики банка  по управлению ценными бумагами  и активами в иностранной валюте

Проведённый анализ деятельности Альфа-Банка определил наличие недостатков в управлении ценными бумагами. В течение 2006–2008 годов это проявлялось либо в невысокой прибыльности операций с ценными бумагами, либо в отсутствии доходов по данному направлению деятельности. Такое положение объясняется тем, что за рассматриваемый период банк наращивал инвестиционный портфель ценных бумаг опережающими темпами  
по сравнению с торговым портфелем, доходность которого, как правило,  
в несколько раз выше. Так как Альфа-Банк имеет потенциал для увеличения совокупного портфеля ценных бумаг приблизительно на 30–50%, в дальнейшем ему рекомендуется уделять большее внимание развитию торгового портфеля и приобретать бумаги этой категории.

В 2008 и первой половине 2009 года инвесторы  стремились не вносить существенные изменения в структуру портфелей ценных бумаг в связи  
с ростом инфляции. Агрессивный подход к управлению портфелем не мог устранить отрицательное влияние инфляции, поэтому инвесторы отдавали предпочтение сбалансированным портфелям с минимальным или умеренным уровнем риска [21].

Кроме того, в условиях нестабильности на фондовых рынках инвесторы постепенно избавлялись от долгосрочных ценных бумаг и увеличивали долю краткосрочных  финансовых вложений. Примером служил Центральный банк Российской Федерации, изменивший в начале 2009 года подход к управлению международными резервами, находящимися в его распоряжении. Банк России произвёл замену части ценных бумаг и перевёл активы из долгосрочных форм  
в быстрореализуемые ценные бумаги и облигации со сроком погашения менее одного года.

Столь же осторожная политика управления собственным портфелем и рост рынка ценных бумаг позволили  Альфа-Банку достигнуть более выраженной прибыльности соответствующих операций по итогам 2009 года. Тем не менее,  
в среднесрочной перспективе банку следует расширять использование инструментов с высокой доходностью и применять активный подход  
к управлению портфелем ценных бумаг, предусматривающий изменение структуры последнего в зависимости от тенденций на рынке.

Своевременность данного подхода подтверждается тем, что в различные периоды основная доходность торгового портфеля Альфа-Банка обеспечивалась разными видами ценных бумаг (см. таблицу 16). Так, в 2006–2007 годах значительная часть доходов приходилась на корпоративные ценные бумаги российских эмитентов, в 2007–2008 годах — на ценные бумаги российских кредитных организаций, а в 2009 году — на корпоративные бумаги нерезидентов.

В любом случае, банку рекомендуется  соблюдать следующие общие правила:

• необходимо осуществлять основные вложения в конкурентоспособные компании, деятельность которых достаточно прозрачна;
• не имеет смысла покупать ценные бумаги, стоимость которых  
  не менялась в течение долгого времени, так как она может не измениться в будущем;
• небезопасно покупать бумаги, стоимость которых снижается, так как это снижение может продолжаться.

Таблица 16

Структура доходов ОАО  «Альфа-Банк» от операций с приобретёнными ценными бумагами (2006–2009), %