Управление депозитными ресурсами в Республике Казахстан

 

ТАРАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  имени М.Х. ДУЛАТИ

 

 

 

Абирбек  Айбулат  Сейфуллаулы

 

Управление депозитными  ресурсами в Республике Казахстан

 

6N0509-Финансы

 

 

Магистерская диссертация

на соискание академической  степени магистра экономики и  бизнеса

 по специальности 6N0509-Финансы

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель _________________  к.э.н, и.о.доцента Танатова А.Р.

 

 

 

 

 

Тараз 2011 г.

 

 

Определения, обозначения и сокращения

 

АО – акционерное  общество

ВВП – валовый внутренний продукт

ФРС – Федеральная резервная система

РК – Республика Казахстан

НБ РК – Национальный банк Республики Казахстан

БВУ РК – банки второго  уровня Республики Казахстан

СКВ – свободно-котвертируемая валюта

МРТ – минимальные  резервные требования

США – Соединенные Штаты Америки

СГД – система гарантирования депозитов

СНГ – Союз независимых  государств

АФН – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка

НБК – Народный Банк Казахстана

КФБ – Казахстанская  фондовая биржа

ГДР – глобальные депозитарные расписки

АО «КФГД» - Акционерное общество «Казахстанский  фонд гарантирования депозитов»

МСБ – малый средний  бизнес

РКЦ – расчетно-кассовый центр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

Введение……………………………………………………………………………….

 

1 Теоретические основы и организационные принципы управления депозитными ресурсами коммерческих банков…………………………………….

1.1 Депозитная политика коммерческого банка как основа рационального управления депозитными ресурсами………………………………………………..

1.2 Методы управления депозитными ресурсами банков второго уровня………..

1.3 Опыт зарубежных банков в управлении депозитами …………………………

 

2 Анализ депозитного рынка РК и депозитного портфеля АО «Народный Банк Казахстана»……………………………………………………………………………

2.1 Анализ депозитного рынка РК за 2010 год……………………………………...

2.2 Сравнительный анализ динамики и структуры рынка депозитов Республики Казахстан по категориям вкладчиков и в разрезе валют…………………………...

2.3 Анализ привлечения депозитов банками второго уровня  Казахстана в региональном аспекте………………………………………………………………...

2.4 Оценка депозитного портфеля БВУ с позиции диверсифицированности, стабильности и стоимости……………………………………………………………

2.5 Анализ депозитного портфеля АО «Народный Банк Казахстана»…………….

 

3. Перспективы развития депозитного рынка РК  и  стратегия развития АО «Народный Банк Казахстана»………………………………………………………..

3.1 Стратегия развития  АО «Народный Банк Казахстана»………………………..

3.2 Страхование вкладов  банков и его роль в расширении  ресурсной базы банков РК………………………………………………………………………………

3.2 Мировой опыт системы  гарантирования банковских вкладов………………...

 

Заключение…………………………………………………………………………….

 

Список использованных источников………………………………………………..

 

Приложения……………………………………………………………………………

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Депозитный рынок Казахстана, несмотря на относительно небольшой  период построения рыночной экономики в стране и трансформации экономики, демонстрирует формирование четко сложившихся тенденций, характерных именно для этого сектора финансового рынка. Мировой финансовый кризис, повсеместно обостривший внутренние проблемы в развитии национальных финансовых рынков, обозначил новые пути дальнейшего развития коммерческих банков на депозитном рынке. Реализация активной депозитной политики, направленной на построение на депозитном рынке отношений нового типа, способных обеспечить устойчивость депозитных учреждений и реальную эффективность депозитов, стало основным ориентиром развития на современном этапе.

Сократившийся потребительский  спрос населения на финансовые продукты и услуги определяет на данном этапе  развития финансового рынка необходимость  пересмотра стимулирования инвестиционного интереса к депозитам. Мировой финансовый кризис поставил под угрозу достигнутые на депозитном рынке успехи по созданию стабильного инвестиционного климата. Сохранность и доходность депозитов, как основные критерии инвестиционной привлекательности для потенциальных вкладчиков, подверглись серьезной проверке в условиях общего кризиса ликвидности на финансовом рынке. В этих условиях расширение присутствия государства в капитале коммерческих банков (АО «БТА», АО «Альянс-банк») выступает одним из важных сигналов в повышении актуальности проблемы устойчивости банковского сектора, и как следствие стабильности депозитного рынка.

Изменение цен на основной ряд экспортируемого Казахстаном  сырья и товаров обусловило необходимость  проведения в стране девальвации тенге, дабы обеспечить адекватный уровень конкурентоспособности для казахстанских товаропроизводителей. Реакция участников депозитного рынка на преддевальвационный и постдевальвационный периоды показала реальный интерес и вкладчиков и депозитных учреждений к депозитам, несмотря на значительное сокращение уровня накопления. Замедление кредитной активности и сокращение внутреннего спроса непосредственно сказалось на существенном замедлении экономического роста Казахстана. В условиях же постепенного замедления деловой активности отмечается значительное снижение валового накопления. Это выразилось в том, что на депозитном рынке прирост депозитов в 2008 году сократился по сравнению со среднегодовым значением 2005-2007 годов на 66%. Тем не менее, соотношение депозитов банковского сектора к величине ВВП продолжает оставаться достаточно высоким – 1,95 в 2008 году против 1,82 в 2007 году. Аккумулирование подобных значительных денежных средств выдвигает требование успешного их освоения и использования банками второго уровня, в связи с чем, возрастают требования к определению оптимальной депозитной политики, что и представляет собой актуальность данного исследования.

Степень разработанности  темы исходит из того, что депозитные отношения традиционно находились в фокусе экономических исследований многих школ и ученых из разных стран мира. Теоретические аспекты формирования депозитов и проведения депозитных операций изучались в работах Ю.А. Бабичевой, В.И. Боровикова, Е.П. Жарковской, Е.Ф.Жукова, З.С.Каценеленбаума, В.И. Колесниковой, Г.Г. Коробовой, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, Г.С.Пановой, Э.А. Уткина. Зарубежные аспекты организации депозитных отношений и системы гарантирования банковских вкладов изучены и освещены в трудах П.С. Роуза, Э.Дж. Долана и других.

Большое внимание депозитам, вкладам и их классификации было уделено и в трудах казахстанских  ученых и практиков национального  финансового рынка. В работах  таких авторов, как А.А. Абишев, А.А. Адамбекова, Д.Т. Бохаев, У.М. Искаков, Н.К. Мамыров, Э.А. Рузиева, С.А. Святов, М.С. Утебаев, Н.Н.Хамитов и других, были освещены вопросы сущности формирования депозитных отношений в коммерческих банках, анализ проблем и перспектив.

Обобщение научных изысканий  и аналитических выкладок показывает, что теоретические аспекты организации депозитных отношений изучены в нашей стране достаточно глубоко. Однако проблемам функционирования самого депозитного рынка уделялось внимание лишь отдельными учеными. Основные вопросы совершенствования депозитных отношений в наибольшей степени касались структуры и качества депозитной корзины банков, а отношения именно депозитного рынка не рассматривались. Проблематика системы гарантирования вкладов также изучена достаточно активно. Так, вопросам организации гарантирования вкладов посвящен ряд трудов, среди которых особый вклад в развитие теории депозитов внесли работы Э. Бернстайна, Дж. Ван Хорна, Р. Брейли и С. Майерса, Ю. Бригхэма и Н. Гапенски, Г.С. Сейткасимова, Г. Куановой. Однако во всех этих работах рассмотрены и представлены выводы и рекомендации по гарантированию депозитов и его роли в развитии банковского сектора, при том что рассмотрение механизма гарантирования с точки зрения его места и роли на депозитном рынке не проводилось.

Целью работы является разработка направлений путей совершенствования депозитного рынка Казахстана с целью обеспечения его устойчивого функционирования на основе анализа теоретических и практических аспектов депозитных отношений, мирового опыта организации системы гарантирования вкладов. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:

• раскрыть теоретические основы казахстанского депозитного рынка и задачи его развития с учетом современных тенденций;
• изучить и дать оценку зарубежного опыта организации системы гарантирования (страхования) депозитов и дать рекомендации по возможному применению позитивного опыта, влияющего на развитие депозитного рынка в стране;
• проанализировать депозитный рынок РК и в частности депозитный портфель АО «Народный Банк Казахстана»

Известно, что ведущие коммерческие банки Казахстана стремятся выполнять широкий круг операций по предоставлению депозитных услуг для своих клиентов с тем, чтобы расширить свою доходную базу, повысить рентабельность и конкурентоспособность. При этом важно иметь в виду, что развитие банковской деятельности предполагает предоставление депозитных услуг с минимальными издержками для клиентов и самого банка, использование приемлемых цен на услуги, необходимые клиентам.

Эффективная гибкая система  банковских операций с широкой клиентурой может и должна способствовать мобилизации внутренних сбережений. Особое значение приобретает в этой связи гибкое банковское обслуживание, способное реагировать на формирующиеся потребности изменяющейся экономики. Конкуренция на рынке банковских услуг также влияет на количественные и качественные характеристики банковского обслуживания.

Выше изложенное, а  также тот факт, что современное  состояние и перспективы развития депозитных операций находятся на пике заинтересованности у населения, подчеркивает новизну и актуальность темы  дипломной работы в современных условиях.

Целью работы является раскрытие  природы и сущности депозитов, показать систему функционирования рынка  депозитов в Казахстане.

Задачей является проследить динамику развития рынка депозитов в Казахстане и, в частности, проанализировать состояние депозитных услуг в коммерческом банк на примере АО «Народный банк Казахстана»  выработать план маркетинговых мероприятий по продвижению данной услуги

Теоретической и практической основой данной работы являются материалы исследования экономистов по смежным проблемам, как в нашей стране, так и за рубежом, материалы, полученные в процессе анализа работы ведущего коммерческого банка Казахстана АО «Народный банк Казахстана», статистические материалы и данные изданий периодической печати.

В процессе проведенного исследования получены следующие результаты, составляющие научную новизну и  являющиеся предметом защиты:

- систематизированы теоретические основы управления депозитными ресурсами коммерческих банков на современном этапе развития экономики;

- с позиции системного  подхода проанализирован депозитный  рынок РК в региональном аспекте,  в разрезе валют, по категориям  вкладчиков, а также  проведена  оценка депозитного портфеля БВУ с позиции диверсифицированности, стабильности и стоимости;

-  проанализирована  финансово-хозяйственная деятельность  АО «Народный банк Казахстана»  и в частности его депозитный  портфель;

• дана оценка зарубежного опыта организации системы гарантирования (страхования) депозитов и рекомендации по возможному применению позитивного опыта, влияющего на развитие депозитного рынка в стране.

 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫМИ РЕСУРСАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

 

1.  Депозитная политика коммерческого банка как основа рационального управления депозитными ресурсами

 

 

Важнейшим источником банковских пассивов являются наличные деньги на руках у населения. Доходы населения образуются за счет основной (по месту работы) и дополнительной (в других местах) заработной платы, а также премий, пособий, страховых платежей, дивидендов и процентов по облигациям государственных и прочих займов.

Рассматривая денежные доходы населения и пути их движения в хозяйстве, английский экономист Джон Мейнард Кейнс отмечал, что склонность населения к сбережениям — одна из главных причин сокращения реализации товаров, объемов производства и рабочих мест. В действительности подавляющая часть сбережений относится к «отложенному спросу», работа коммерческих банков по привлечению денежных средств населения во вклады.

Если говорить образно, то привлеченные ресурсы служат «фундаментом», на котором стоит  «здание» активных операций, и от его  прочности во многом зависит устойчивость всей банковской «конструкции», а поэтому задача формирования привлеченных ресурсов, отвечающих заданным критериям (стоимость, срочность, стабильность и другие) вероятнее всего, в обозримом будущем не потеряет своей актуальности для любого коммерческого банка в любой стране мира.

В условиях экономической  самостоятельности и повышенной конкуренции в банковском секторе формирование необходимых  банку привлеченных ресурсов стало важнейшей проблемой его деятельности.